Сравнение AMEM.DE с EMRGX
AMEM.DE (Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR) and EMRGX (Emerging Markets Growth Fund, Inc.) are both funds - AMEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while EMRGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, AMEM.DE returned 9.86%/yr vs 9.16%/yr for EMRGX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMEM.DE charges 0.20%/yr vs 0.76%/yr for EMRGX.
Доходность
Сравнение доходности AMEM.DE и EMRGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMEM.DE торгуется в EUR, в то время как EMRGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMRGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMEM.DE показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у EMRGX с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции AMEM.DE превзошли акции EMRGX по среднегодовой доходности: 9.86% против 9.16% соответственно.
AMEM.DE
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 9.86%
EMRGX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 23.27%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 39.25%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам AMEM.DE и EMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEM.DE Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR | 27.34% | 19.31% | 13.70% | 5.24% | -13.78% | 3.95% | 6.30% | 21.51% | -11.20% | 20.75% |
EMRGX Emerging Markets Growth Fund, Inc. | 23.27% | 15.94% | 7.73% | 4.85% | -20.02% | 6.69% | 11.54% | 26.79% | -10.55% | 23.94% |
Correlation
The correlation between AMEM.DE and EMRGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | 0.75 |
The correlation between AMEM.DE and EMRGX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEM.DE vs. EMRGX — Ранг доходности на риск
AMEM.DE
EMRGX
Сравнение AMEM.DE c EMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEM.DE | EMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 3.68 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.89 | 13.44 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEM.DE | EMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.57 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AMEM.DE и EMRGX
Максимальная просадка AMEM.DE за все время составила -35.87%, что меньше максимальной просадки EMRGX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEM.DE и EMRGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEM.DE | EMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.87% | -39.35% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -10.75% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -16.69% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -31.09% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -31.27% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -1.00% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -12.83% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.93% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEM.DE и EMRGX
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что AMEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEM.DE | EMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.32% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 12.18% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 15.40% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.41% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 17.43% | +0.85% |
Сравнение комиссий AMEM.DE и EMRGX
AMEM.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMRGX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEM.DE и EMRGX
AMEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEM.DE Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMRGX Emerging Markets Growth Fund, Inc. | 3.25% | 3.96% | 0.00% | 1.51% | 1.34% | 11.22% | 6.63% | 5.89% | 2.21% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
AMEM.DE and EMRGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMEM.DE и EMRGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор