Сравнение AMEM.DE с EMRGX
AMEM.DE (Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR) and EMRGX (Emerging Markets Growth Fund, Inc.) are both funds - AMEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while EMRGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, AMEM.DE returned 10.22%/yr vs 9.34%/yr for EMRGX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMEM.DE charges 0.20%/yr vs 0.76%/yr for EMRGX.
Доходность
Сравнение доходности AMEM.DE и EMRGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMEM.DE торгуется в EUR, в то время как EMRGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMRGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMEM.DE показывает доходность 28.83%, что значительно выше, чем у EMRGX с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции AMEM.DE превзошли акции EMRGX по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.34% соответственно.
AMEM.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 28.83%
- 6 месяцев
- 30.74%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 10.22%
EMRGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам AMEM.DE и EMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEM.DE Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR | 28.83% | 19.22% | 13.69% | 5.35% | -13.83% | 3.96% | 6.43% | 21.24% | -11.00% | 20.46% |
EMRGX Emerging Markets Growth Fund, Inc. | 24.45% | 15.94% | 7.73% | 4.85% | -20.02% | 6.69% | 11.54% | 26.79% | -10.55% | 23.94% |
Correlation
The correlation between AMEM.DE and EMRGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.74 |
The correlation between AMEM.DE and EMRGX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEM.DE vs. EMRGX — Ранг доходности на риск
AMEM.DE
EMRGX
Сравнение AMEM.DE c EMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMEM.DE | EMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 3.61 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 12.87 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMEM.DE и EMRGX
Максимальная просадка AMEM.DE за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки EMRGX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEM.DE и EMRGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEM.DE | EMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -39.35% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -10.75% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.20% | -16.69% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -31.09% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.83% | -31.27% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -3.12% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -12.78% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.01% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEM.DE и EMRGX
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Emerging Markets Growth Fund, Inc. (EMRGX) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что AMEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEM.DE | EMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 8.00% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 14.05% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 16.90% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.71% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.55% | +0.87% |
Сравнение комиссий AMEM.DE и EMRGX
AMEM.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMRGX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEM.DE и EMRGX
AMEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEM.DE Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMRGX Emerging Markets Growth Fund, Inc. | 3.29% | 3.96% | 0.00% | 1.51% | 1.34% | 11.22% | 6.63% | 5.89% | 2.21% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
AMEM.DE and EMRGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMEM.DE и EMRGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор