PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMEE.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEE.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AMEE.DE (Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - AMEE.DE is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Hydrogen ESG, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMEE.DE returned 13.35%/yr vs 1.91%/yr for EUIN.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. AMEE.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEE.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEE.DE показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции AMEE.DE превзошли акции EUIN.DE по среднегодовой доходности: 13.35% против 1.91% соответственно.

AMEE.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.60%
6 месяцев
8.19%
С начала года
19.88%
1 год
45.88%
3 года*
30.15%
5 лет*
28.30%
10 лет*
13.35%

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEE.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEE.DE
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc		19.88%37.58%15.56%12.19%35.81%34.64%-31.29%10.32%-0.78%5.51%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.68%-0.47%

Correlation

The correlation between AMEE.DE and EUIN.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.22

The correlation between AMEE.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AMEE.DE:
AMEE.DE с EQQQ.DEAMEE.DE с ANRJ.LAMEE.DE с BNKE.LAMEE.DE с SXRT.DEAMEE.DE с AME6.DEAMEE.DE с REMXAMEE.DE с IUES.L
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

AMEE.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEE.DE
Ранг доходности на риск AMEE.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEE.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEE.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEE.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEE.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEE.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMEE.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.31

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.99

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

2.21

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

7.74

+5.48

AMEE.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEE.DE на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEE.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMEE.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка AMEE.DE за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEE.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEE.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-12.08%

-47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-1.80%

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-2.43%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-4.44%

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.14%

-12.08%

-47.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-0.25%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-3.03%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

0.51%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEE.DE и EUIN.DE

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что AMEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEE.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

0.93%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

2.83%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

3.03%

+16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

3.57%

+18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

3.40%

+22.15%

Сравнение комиссий AMEE.DE и EUIN.DE

AMEE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EUIN.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEE.DE и EUIN.DE

Ни AMEE.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEE.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUIN.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUIN.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for AMEE.DE.

AMEE.DE is categorized as Energy Equities, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. AMEE.DE tracks Bloomberg Hydrogen ESG, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Their fees differ too: 0.45% for AMEE.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEE.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор