PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEC.DE с WRLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEC.DE с WRLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) and WRLD.DE (Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF) are both Global Equities funds - AMEC.DE tracks the Solactive Smart City while WRLD.DE tracks the Foxberry SMS Environmental Impact 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMEC.DE returned 17.35%/yr vs 10.05%/yr for WRLD.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMEC.DE charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for WRLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEC.DE и WRLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEC.DE показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у WRLD.DE с доходностью 18.45%.

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.78%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.29%
1 год
46.14%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

WRLD.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.70%
С начала года
18.45%
6 месяцев
19.64%
1 год
28.36%
3 года*
10.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEC.DE и WRLD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%-0.09%
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		18.45%11.71%1.59%11.63%-16.39%8.00%

Correlation

The correlation between AMEC.DE and WRLD.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.78

The correlation between AMEC.DE and WRLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с XG12.DE
Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с VVWRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с GACA.DEWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с 2B7J.DE

Доходность на риск

AMEC.DE vs. WRLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEC.DE c WRLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEC.DEWRLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.91

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.66

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

3.57

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

11.33

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEC.DE vs. WRLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEC.DE на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа WRLD.DE равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEC.DE и WRLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEC.DEWRLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.91

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AMEC.DE и WRLD.DE

Максимальная просадка AMEC.DE за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки WRLD.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEC.DE и WRLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEC.DEWRLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-23.55%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.90%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-19.51%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.38%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-9.51%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.50%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEC.DE и WRLD.DE

Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AMEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEC.DEWRLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.50%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

11.34%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

14.81%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

16.98%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.98%

+2.24%

Сравнение комиссий AMEC.DE и WRLD.DE

AMEC.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WRLD.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEC.DE и WRLD.DE

Ни AMEC.DE, ни WRLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEC.DE and WRLD.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMEC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for WRLD.DE.

AMEC.DE tracks Solactive Smart City, while WRLD.DE tracks Foxberry SMS Environmental Impact 100. They also come from different issuers: Amundi and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for AMEC.DE and 0.55% for WRLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEC.DE и WRLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор