PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEA.DE с V3PL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEA.DE с V3PL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEA.DE (Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR) and V3PL.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) are both Asia Pacific Equities funds - AMEA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia while V3PL.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMEA.DE returned 22.86%/yr vs 19.01%/yr for V3PL.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for V3PL.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEA.DE и V3PL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMEA.DE показывает доходность 31.99%, а V3PL.DE немного ниже – 31.53%.

AMEA.DE

1 день
-1.91%
1 месяц
5.25%
С начала года
31.99%
6 месяцев
32.57%
1 год
54.12%
3 года*
22.86%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.07%

V3PL.DE

1 день
-1.79%
1 месяц
6.89%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.63%
1 год
50.44%
3 года*
19.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEA.DE и V3PL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AMEA.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR		31.99%18.01%18.95%3.12%4.69%
V3PL.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		31.53%16.39%7.41%10.31%3.85%

Correlation

The correlation between AMEA.DE and V3PL.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.68

The correlation between AMEA.DE and V3PL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Часто сравнивают с AMEA.DE:
AMEA.DE с CEBL.DEAMEA.DE с LCUA.DEAMEA.DE с XZEM.DEAMEA.DE с EXXT.DEAMEA.DE с 18MK.DEAMEA.DE с LYY0.DEAMEA.DE с AMEW.DE
Часто сравнивают с V3PL.DE:
V3PL.DE с ASDV.LV3PL.DE с S100.LV3PL.DE с ^GSPCV3PL.DE с LGQK.DEV3PL.DE с LCUA.DEV3PL.DE с 18MM.DEV3PL.DE с VOO

Доходность на риск

AMEA.DE vs. V3PL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEA.DE
Ранг доходности на риск AMEA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEA.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEA.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEA.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
V3PL.DE
Ранг доходности на риск V3PL.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3PL.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3PL.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3PL.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3PL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3PL.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEA.DE c V3PL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEA.DEV3PL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.79

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.87

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

4.50

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.16

17.17

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEA.DE vs. V3PL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEA.DE на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3PL.DE равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEA.DE и V3PL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEA.DEV3PL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.24

-0.67

Просадки

Сравнение просадок AMEA.DE и V3PL.DE

Максимальная просадка AMEA.DE за все время составила -34.43%, что больше максимальной просадки V3PL.DE в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEA.DE и V3PL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEA.DEV3PL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.43%

-17.66%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.12%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-17.66%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.90%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-2.80%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.92%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEA.DE и V3PL.DE

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что AMEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3PL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEA.DEV3PL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

6.84%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

15.33%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

17.95%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

15.24%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

15.24%

+3.73%

Сравнение комиссий AMEA.DE и V3PL.DE

AMEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии V3PL.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEA.DE и V3PL.DE

AMEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V3PL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM2025202420232022
AMEA.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V3PL.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		1.42%1.90%2.16%2.13%0.14%

Часто задаваемые вопросы

AMEA.DE and V3PL.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3PL.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3PL.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for AMEA.DE.

AMEA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while V3PL.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for AMEA.DE and 0.17% for V3PL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEA.DE и V3PL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор