PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDY с LOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDY с LOCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) and LOCT (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AMDY returned 240.44% vs 5.75% for LOCT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AMDY charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for LOCT.

Доходность

Сравнение доходности AMDY и LOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность 110.49%, что значительно выше, чем у LOCT с доходностью 2.29%.

AMDY

1 день
3.39%
1 месяц
46.76%
С начала года
110.49%
6 месяцев
111.80%
1 год
240.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOCT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.92%
1 год
5.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDY и LOCT

2026 (YTD)202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		110.49%53.93%-17.00%26.78%
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		2.29%5.56%5.21%2.95%

Correlation

The correlation between AMDY and LOCT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY
Часто сравнивают с LOCT:
LOCT с KLIPLOCT с QBULLOCT с AAPRLOCT с JULQLOCT с PJANLOCT с AJANLOCT с BALT

Доходность на риск

AMDY vs. LOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LOCT
Ранг доходности на риск LOCT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDY c LOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDYLOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
2.67

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
4.10

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.66

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.77

4.71

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

25.14

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDY vs. LOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа LOCT равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и LOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDYLOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.67

+1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.69

-0.44

Просадки

Сравнение просадок AMDY и LOCT

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки LOCT в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и LOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDYLOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.92%

-4.69%

-49.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.59%

-1.23%

-26.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.02%

-0.14%

-17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

0.23%

+11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и LOCT

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDYLOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

0.22%

+20.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

1.67%

+38.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.40%

2.16%

+51.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.01%

3.60%

+42.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.01%

3.60%

+42.41%

Сравнение комиссий AMDY и LOCT

AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LOCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и LOCT

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, что больше доходности LOCT в 5.14%

ПозицияTTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		54.91%80.68%109.98%6.68%
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		5.14%5.12%6.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

AMDY and LOCT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.81%) compared to LOCT (0.22%). In terms of maximum drawdown, AMDY dropped -53.92% vs LOCT's -4.69%.

On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs 5.75% for LOCT. On fees, LOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LOCT has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 5.14% for LOCT.

They also come from different issuers: YieldMax and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for AMDY and 0.79% for LOCT.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDY и LOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор