Сравнение AMDWX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDWX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
AMDWX Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund	7.03%	19.97%	6.93%	13.25%	-17.60%	2.62%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

AMDWX

1 день: 2.79%

1 месяц: -7.05%

С начала года: 7.03%

6 месяцев: 14.46%

1 год: 33.83%

3 года*: 13.52%

5 лет*: 5.69%

10 лет*: 6.78%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с AMDWX:

AMDWX с AMAGX AMDWX с UMMA AMDWX с FXC.AS AMDWX с ^SP500TR AMDWX с SPUS AMDWX с FDFIX AMDWX с VXUS

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий AMDWX и FQEMX

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

AMDWX

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

AMDWX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMDWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDWX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AMDWX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.16	3.07	-0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.85	3.44	-0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.55	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.02	3.47	-0.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.02	13.65	-1.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDWX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQEMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AMDWX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.16	3.07	-0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.62	-0.33

Корреляция

Корреляция между AMDWX и FQEMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и FQEMX

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AMDWX Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund	2.62%	2.80%	0.58%	0.91%	1.03%	1.16%	0.00%	0.37%	0.50%	0.18%	0.28%	0.58%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и FQEMX

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AMDWX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.88%	-34.46%	+5.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.36%	-18.93%	+7.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.01%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.42%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.89%	-16.40%	+7.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.07%	-11.08%	+2.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.85%	4.81%	-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и FQEMX

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) составляет 8.06%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AMDWX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.06%	14.20%	-6.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.74%	20.17%	-7.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.00%	24.14%	-8.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.55%	19.73%	-6.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.78%	19.73%	-5.95%

Сравнение AMDWX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и FQEMX

Сравнение доходности по годам AMDWX и FQEMX

Доходность по периодам

AMDWX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AMDWX и FQEMX

Доходность на риск

AMDWX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

AMDWX

FQEMX

Сравнение AMDWX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AMDWX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)