Сравнение AMDVX с FASPX
AMDVX (American Century Mid Cap Value R6) and FASPX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AMDVX returned 9.49%/yr vs 10.94%/yr for FASPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AMDVX charges 0.63%/yr vs 1.37%/yr for FASPX.
Доходность
Сравнение доходности AMDVX и FASPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDVX показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у FASPX с доходностью 26.65%. За последние 10 лет акции AMDVX уступали акциям FASPX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.94% соответственно.
AMDVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.66%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 9.49%
FASPX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 16.76%
- С начала года
- 26.65%
- 1 год
- 39.12%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам AMDVX и FASPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 12.66% | 9.21% | 8.87% | 6.54% | -0.35% | 23.83% | 1.99% | 29.32% | -12.18% | 11.95% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 26.65% | 7.76% | -2.60% | 19.93% | -7.82% | 32.65% | 7.70% | 33.85% | -17.27% | 17.34% |
Correlation
The correlation between AMDVX and FASPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between AMDVX and FASPX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDVX vs. FASPX — Ранг доходности на риск
AMDVX
FASPX
Сравнение AMDVX c FASPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDVX | FASPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 4.00 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 14.88 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDVX и FASPX
Максимальная просадка AMDVX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDVX и FASPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDVX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -70.11% | +30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -9.84% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -34.53% | +20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -34.53% | +17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -48.02% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -9.81% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.64% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDVX и FASPX
Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) составляет 3.02%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что AMDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDVX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.91% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 11.97% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 17.19% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 20.67% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 21.95% | -4.57% |
Сравнение комиссий AMDVX и FASPX
AMDVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDVX и FASPX
Дивидендная доходность AMDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%, что больше доходности FASPX в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 13.35% | 14.83% | 9.13% | 5.59% | 15.97% | 16.32% | 2.14% | 1.79% | 15.04% | 9.85% | 4.38% | 11.43% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 7.36% | 9.32% | 0.00% | 2.40% | 1.93% | 7.80% | 0.55% | 4.98% | 15.67% | 7.26% | 21.61% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
AMDVX and FASPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FASPX has higher volatility (3.91%) compared to AMDVX (3.02%). In terms of maximum drawdown, AMDVX dropped -39.21% vs FASPX's -70.11%.
FASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDVX и FASPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор