Сравнение AMD3.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x AMD ETP Securities (AMD3.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AMD3.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMD3.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x AMD Index. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMD3.L и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMD3.L и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD3.L Leverage Shares 3x AMD ETP Securities | -34.93% | 65.21% | -76.77% | 480.09% | -97.55% | 358.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 12.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AMD3.L показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
AMD3.L
- 1 день
- 20.77%
- 1 месяц
- 16.62%
- С начала года
- -34.93%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 126.43%
- 3 года*
- -19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMD3.L и VTI
AMD3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
AMD3.L vs. VTI — Ранг доходности на риск
AMD3.L
VTI
Сравнение AMD3.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x AMD ETP Securities (AMD3.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMD3.L | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.52 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.54 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 7.30 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMD3.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.48 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между AMD3.L и VTI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD3.L и VTI
AMD3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD3.L Leverage Shares 3x AMD ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AMD3.L и VTI
Максимальная просадка AMD3.L за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD3.L и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMD3.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -55.45% | -44.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.17% | -12.30% | -63.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.53% | -5.54% | -91.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.37% | -8.08% | -75.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.17% | 2.60% | +37.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD3.L и VTI
Leverage Shares 3x AMD ETP Securities (AMD3.L) имеет более высокую волатильность в 41.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что AMD3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMD3.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.74% | 5.48% | +36.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.44% | 9.75% | +131.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 176.26% | 19.02% | +157.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.13% | 17.41% | +135.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.13% | 18.29% | +134.84% |