Сравнение AMD с QQC-F.TO
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock, while QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, AMD returned 60.93%/yr vs 19.14%/yr for QQC-F.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и QQC-F.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMD торгуется в USD, в то время как QQC-F.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC-F.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 138.87%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 60.93% против 19.14% соответственно.
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 20.62%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 340.40%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
QQC-F.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение доходности по годам AMD и QQC-F.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 13.74% | 24.47% | 14.49% | 56.53% | -37.39% | 27.21% | 48.57% | 43.54% | -9.81% | 41.52% |
Correlation
The correlation between AMD and QQC-F.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.49 |
The correlation between AMD and QQC-F.TO shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск
AMD
QQC-F.TO
Сравнение AMD c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | QQC-F.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.30 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.04 | 2.14 | +9.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.74 | 8.21 | +16.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и QQC-F.TO
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки QQC-F.TO в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и QQC-F.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -41.52% | -55.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -14.10% | -13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -22.89% | -40.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -41.52% | -23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | -41.52% | -23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -4.36% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.65% | -7.44% | -49.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 3.67% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и QQC-F.TO
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 7.22% | +15.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 14.09% | +36.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.74% | 17.86% | +48.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 23.35% | +32.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.99% | 23.49% | +33.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и QQC-F.TO
AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQC-F.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.34% | 0.39% | 0.50% | 0.57% | 0.89% | 0.66% | 0.49% | 0.64% | 0.77% | 0.66% | 0.81% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
AMD and QQC-F.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMD и QQC-F.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор