PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с CTIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%-1.70%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		0.46%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 0.46%.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

CTIGX

1 день
5.87%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.63%
1 год
39.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с TGFRXAMCGX с EEOFXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с ACAZXAMCGX с RIPIX
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с BMDSXCTIGX с MGOYXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MEFAXCTIGX с ADJEXCTIGX с EISMX

Сравнение комиссий AMCGX и CTIGX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии CTIGX в 1.10%.

AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund

Доходность на риск

AMCGX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXCTIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.37

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.93

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.51

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

12.62

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа CTIGX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.37

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.19

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.41

-0.20

Корреляция

Корреляция между AMCGX и CTIGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и CTIGX

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.

TTM20252024202320222021202020192018
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		4.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и CTIGX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и CTIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-46.26%

-28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.56%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-46.26%

-18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-6.37%

-35.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-19.05%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.21%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и CTIGX

Текущая волатильность для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) составляет 7.85%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

12.85%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

20.84%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

28.76%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

26.85%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

29.11%

-2.37%