Сравнение AMAX.TO с ZWEN.TO
AMAX.TO (Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both exchange-traded funds - AMAX.TO is a Gold fund actively managed by Hamilton Capital, while ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, AMAX.TO returned 35.71% vs 33.54% for ZWEN.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for ZWEN.TO.
Доходность
Сравнение доходности AMAX.TO и ZWEN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAX.TO показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у ZWEN.TO с доходностью 24.23%.
AMAX.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -13.40%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWEN.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAX.TO и ZWEN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | -10.05% | 113.24% | 27.49% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 24.23% | 6.74% | 9.16% |
Correlation
The correlation between AMAX.TO and ZWEN.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAX.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск
AMAX.TO
ZWEN.TO
Сравнение AMAX.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAX.TO | ZWEN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.60 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 10.63 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAX.TO и ZWEN.TO
Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и ZWEN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAX.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -18.75% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.73% | -9.50% | -23.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.95% | -6.69% | -23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -4.38% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 3.22% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX.TO и ZWEN.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAX.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 5.80% | +9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 13.79% | +21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.33% | 17.03% | +25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 18.26% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.79% | 18.26% | +16.53% |
Сравнение комиссий AMAX.TO и ZWEN.TO
AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX.TO и ZWEN.TO
Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности ZWEN.TO в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | 9.90% | 6.96% | 9.67% | 0.00% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 7.94% | 9.53% | 9.09% | 8.27% |
Часто задаваемые вопросы
AMAX.TO and ZWEN.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.
AMAX.TO is categorized as Gold, while ZWEN.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and BMO. Their fees differ too: 0.65% for AMAX.TO and 0.88% for ZWEN.TO.
Подберите оптимальное распределение для AMAX.TO и ZWEN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор