PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с XMA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с XMA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO).

AMAX.TO и XMA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. XMA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Materials TR. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и XMA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и XMA.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		10.45%99.21%30.82%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у XMA.TO с доходностью 10.45%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMA.TO

1 день
6.30%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.41%
1 год
83.21%
3 года*
34.16%
5 лет*
23.21%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с VFV.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XETM.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и XMA.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XMA.TO в 0.60%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOXMA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.28

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.55

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.13

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

12.52

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. XMA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMA.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и XMA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOXMA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.28

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

-0.98

+2.94

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и XMA.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и XMA.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности XMA.TO в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.36%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.62%0.72%0.42%0.82%1.90%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и XMA.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и XMA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOXMA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-100.00%

+71.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-26.96%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-99.99%

+81.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-100.00%

+95.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

6.75%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и XMA.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеют волатильность 16.54% и 15.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOXMA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

15.77%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

31.17%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

36.66%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

26.90%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

26.57%

+6.54%