PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

AMAX.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и VFV.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.12%12.18%27.07%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.94%
1 год
13.65%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и VFV.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.75

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.13

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.19

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

4.51

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.75

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.07

+0.89

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и VFV.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и VFV.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, примерно равная максимальной просадке VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-27.43%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-12.52%

-16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-6.10%

-12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.39%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

3.29%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и VFV.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

5.12%

+11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

9.27%

+23.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

18.28%

+21.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

14.92%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

16.57%

+16.54%