Сравнение AMAX.TO с KILO.TO
AMAX.TO (Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF) and KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past year, AMAX.TO returned 35.71% vs 17.79% for KILO.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for KILO.TO.
Доходность
Сравнение доходности AMAX.TO и KILO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAX.TO показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у KILO.TO с доходностью -7.73%.
AMAX.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -13.40%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KILO.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAX.TO и KILO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | -10.05% | 113.24% | 27.49% |
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | -7.73% | 60.17% | 27.80% |
Correlation
The correlation between AMAX.TO and KILO.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between AMAX.TO and KILO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAX.TO vs. KILO.TO — Ранг доходности на риск
AMAX.TO
KILO.TO
Сравнение AMAX.TO c KILO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAX.TO | KILO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.66 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 1.83 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAX.TO и KILO.TO
Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки KILO.TO в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и KILO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAX.TO | KILO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -26.91% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.73% | -26.91% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.95% | -26.15% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -6.81% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 9.72% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX.TO и KILO.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KILO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAX.TO | KILO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 8.49% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 23.80% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.33% | 27.39% | +14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 18.19% | +16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.79% | 17.90% | +16.89% |
Сравнение комиссий AMAX.TO и KILO.TO
AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KILO.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX.TO и KILO.TO
Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, тогда как KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | 9.90% | 6.96% | 9.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
AMAX.TO and KILO.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KILO.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KILO.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for AMAX.TO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.65% for AMAX.TO and 0.28% for KILO.TO.
Подберите оптимальное распределение для AMAX.TO и KILO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор