PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMANX с AMINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMANX с AMINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMANX (Amana Mutual Funds Trust Income Fund) and AMINX (Amana Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - AMANX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amana, while AMINX is a Dividend fund actively managed by Amana. Over the past 10 years, AMANX returned 12.17%/yr vs 12.43%/yr for AMINX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. AMANX charges 1.01%/yr vs 0.76%/yr for AMINX.

Доходность

Сравнение доходности AMANX и AMINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMANX показывает доходность 11.37%, а AMINX немного выше – 11.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMANX имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции AMINX немного впереди с 12.43%.

AMANX

1 день
-0.30%
1 месяц
5.50%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.28%
1 год
22.66%
3 года*
16.14%
5 лет*
11.01%
10 лет*
12.17%

AMINX

1 день
-0.31%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.49%
6 месяцев
11.41%
1 год
22.97%
3 года*
16.42%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMANX и AMINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		11.37%16.41%12.85%13.60%-8.86%22.53%13.98%25.31%-5.17%21.67%
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		11.49%16.69%13.13%13.87%-8.65%22.81%14.18%25.59%-4.94%21.95%

Correlation

The correlation between AMANX and AMINX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

1.00

The correlation between AMANX and AMINX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Income Fund

Amana Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с AMANX:
AMANX с AMAGXAMANX с SPUSAMANX с AMIGXAMANX с IMANXAMANX с HLALAMANX с ADJEXAMANX с WISEX
Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с AMIGXAMINX с CAIFXAMINX с IHGIXAMINX с SVAAXAMINX с NFJAMINX с PJDZXAMINX с AMAPX

Доходность на риск

AMANX vs. AMINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMANX
Ранг доходности на риск AMANX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMANX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMANX c AMINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMANXAMINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.92

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.78

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.16

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

8.53

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMANX vs. AMINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMANX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMINX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMANX и AMINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMANXAMINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AMANX и AMINX

Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что больше максимальной просадки AMINX в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и AMINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMANXAMINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.82%

-31.45%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.00%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-15.34%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-19.04%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

-31.45%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.31%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.64%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.78%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AMANX и AMINX

Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) имеют волатильность 3.30% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMANXAMINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.30%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.89%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

12.40%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.92%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

15.94%

-0.01%

Сравнение комиссий AMANX и AMINX

AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AMINX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMANX и AMINX

Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности AMINX в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		4.85%5.39%5.69%5.24%8.14%4.66%6.53%7.81%6.55%5.75%4.15%6.88%
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		5.23%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, AMANX and AMINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMINX has higher volatility (3.30%) compared to AMANX (3.30%). In terms of maximum drawdown, AMANX dropped -37.82% vs AMINX's -31.45%.

AMINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMANX и AMINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор