Сравнение AMA с SPYT
AMA (Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - AMA is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AMA charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности AMA и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMA
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMA и SPYT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | 37.78% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 0.68% |
Correlation
The correlation between AMA and SPYT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMA vs. SPYT — Ранг доходности на риск
AMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYT
Сравнение AMA c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF (AMA) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMA | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMA и SPYT
Максимальная просадка AMA за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMA и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMA | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -18.25% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.70% | -0.66% | -42.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -1.98% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMA и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMA | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.25% | 11.49% | +170.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.25% | 14.75% | +167.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.25% | 14.75% | +167.50% |
Сравнение комиссий AMA и SPYT
AMA берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMA и SPYT
AMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.97% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
AMA and SPYT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for AMA.
SPYT has the higher dividend yield at 20.97%, compared with 0.00% for AMA.
AMA is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for AMA and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для AMA и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор