PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AM.PA с SAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AM.PA с SAN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AM.PA (Dassault Aviation SA) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. AM.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SAN operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AM.PA returned 19.12%/yr vs 16.48%/yr for SAN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AM.PA и SAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Dassault Aviation SA (AM.PA) и Banco Santander, S.A. (SAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AM.PA торгуется в EUR, в то время как SAN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AM.PA показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции AM.PA превзошли акции SAN по среднегодовой доходности: 19.12% против 16.48% соответственно.

AM.PA

1 день
-1.07%
1 месяц
6.74%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.98%
1 год
-0.89%
3 года*
22.09%
5 лет*
25.58%
10 лет*
19.12%

SAN

1 день
2.55%
1 месяц
9.15%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.39%
1 год
63.44%
3 года*
57.02%
5 лет*
30.75%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AM.PA и SAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AM.PA
Dassault Aviation SA		10.33%40.99%11.84%15.24%69.25%21.19%-23.33%16.42%2.71%34.38%
SAN
Banco Santander, S.A.		12.78%133.31%22.55%41.82%-0.84%18.67%-28.42%-0.11%-25.13%16.02%

Correlation

The correlation between AM.PA and SAN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.17

The correlation between AM.PA and SAN shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dassault Aviation SA

Banco Santander, S.A.

Часто сравнивают с AM.PA:
AM.PA с LDO.MIAM.PA с LMTAM.PA с URTHAM.PA с RHM.DEAM.PA с BAAM.PA с HO.PAAM.PA с SPY
Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с ^IBEXSAN с BARC.LSAN с MFGSAN с JPMSAN с BACSAN с SPY

Доходность на риск

AM.PA vs. SAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AM.PA
Ранг доходности на риск AM.PA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM.PA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM.PA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM.PA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM.PA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM.PA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AM.PA c SAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Aviation SA (AM.PA) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AM.PASANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.98

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.64

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.42

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

10.83

-10.92

AM.PA vs. SAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AM.PA на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SAN равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM.PA и SAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AM.PA и SAN

Максимальная просадка AM.PA за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки SAN в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM.PA и SAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AM.PASANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-77.95%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.80%

-18.63%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-20.35%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

-32.52%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

-72.48%

+16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

0.00%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-36.13%

+24.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.11%

5.88%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AM.PA и SAN

Текущая волатильность для Dassault Aviation SA (AM.PA) составляет 7.81%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что AM.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AM.PASANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

9.88%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

26.08%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

32.17%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

31.61%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

34.55%

-4.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM.PA и SAN

Дивидендная доходность AM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SAN в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM.PA
Dassault Aviation SA		1.61%1.72%1.71%1.67%1.57%12.95%0.00%18.12%12.64%9.32%11.40%8.72%
SAN
Banco Santander, S.A.		2.17%2.11%4.63%3.58%3.83%2.71%0.00%6.20%5.83%4.60%3.29%7.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM.PA и SAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Aviation SA и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AM.PA and SAN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AM.PA и SAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор