PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALZFX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALZFX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ALZFX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALZFX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		-9.33%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%46.19%34.29%1.68%29.12%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, ALZFX показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции ALZFX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 19.19% против 13.33% соответственно.

ALZFX

1 день
4.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-10.26%
1 год
41.15%
3 года*
34.55%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.19%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund Class Z

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с ALZFX:
ALZFX с ALGRXALZFX с QQQALZFX с SWTSXALZFX с VFIFXALZFX с IWFALZFX с FBCGALZFX с SCHG
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий ALZFX и GXXIX

ALZFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z

Доходность на риск

ALZFX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALZFX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALZFXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.19

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.40

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.31

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

1.15

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALZFX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALZFX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALZFX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALZFXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.19

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.60

+0.23

Корреляция

Корреляция между ALZFX и GXXIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALZFX и GXXIX

Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		8.31%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%0.00%0.00%0.00%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок ALZFX и GXXIX

Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALZFXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-33.65%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-11.78%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-33.65%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-33.65%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-10.87%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-6.20%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

3.14%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ALZFX и GXXIX

Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALZFXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.20%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

9.27%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

16.73%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

27.78%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

23.72%

+0.13%