PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVIX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVIX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

ALVIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июл. 1999 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVIX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVIX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		0.24%16.29%11.01%6.07%1.82%18.18%2.53%27.62%-7.41%11.13%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, ALVIX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции ALVIX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.81% против 11.11% соответственно.

ALVIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.59%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.45%
1 год
10.52%
3 года*
11.15%
5 лет*
8.98%
10 лет*
9.81%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с ALVIX:
ALVIX с VOOALVIX с VTVALVIX с VFIAXALVIX с SCHGALVIX с vtsaxALVIX с OANMXALVIX с VTSAX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий ALVIX и FBLEX

ALVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

ALVIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVIX
Ранг доходности на риск ALVIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVIXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.91

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

4.92

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVIX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVIX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVIXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.91

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.69

-0.30

Корреляция

Корреляция между ALVIX и FBLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVIX и FBLEX

Дивидендная доходность ALVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		12.36%12.61%9.67%3.63%12.50%20.50%2.19%2.45%7.25%5.49%1.79%1.33%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок ALVIX и FBLEX

Максимальная просадка ALVIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVIX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVIXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-39.73%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.55%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.08%

-19.00%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-39.73%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-6.89%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-3.86%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.49%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVIX и FBLEX

American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 3.35% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVIXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.48%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

7.78%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

15.13%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

14.78%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.39%

-1.61%