PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTHX с ACGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTHX с ACGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) и AB Income Fund (ACGYX).

ALTHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTHX и ACGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) и AB Income Fund (ACGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTHX и ACGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTHX
AB Municipal Income Fund National Portfolio		-0.25%5.05%2.36%5.76%-10.06%2.15%4.77%7.22%0.46%5.75%
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, ALTHX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у ACGYX с доходностью -0.77%.

ALTHX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.61%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.06%

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Fund National Portfolio

AB Income Fund

Часто сравнивают с ALTHX:
ALTHX с VWAHXALTHX с VADAXALTHX с VFIAXALTHX с ALTFXALTHX с APUSXALTHX с MISHXALTHX с QUASX
Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с ALTFXACGYX с MISHX

Сравнение комиссий ALTHX и ACGYX

ALTHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACGYX в 0.54%.

ALTHX
AB Municipal Income Fund National Portfolio
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ALTHX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTHX
Ранг доходности на риск ALTHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTHX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTHX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTHX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTHX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTHX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTHXACGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.82

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.28

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

4.08

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTHX vs. ACGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTHX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACGYX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTHX и ACGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTHXACGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.00

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.40

+0.71

Корреляция

Корреляция между ALTHX и ACGYX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTHX и ACGYX

Дивидендная доходность ALTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности ACGYX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTHX
AB Municipal Income Fund National Portfolio		3.52%4.55%3.27%2.73%2.34%1.57%2.43%2.84%3.12%3.01%3.11%3.37%
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALTHX и ACGYX

Максимальная просадка ALTHX за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTHX и ACGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTHXACGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-21.58%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-3.36%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-21.58%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.54%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-5.45%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.05%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTHX и ACGYX

Текущая волатильность для AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) составляет 1.09%, в то время как у AB Income Fund (ACGYX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что ALTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTHXACGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.70%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.78%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

4.71%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.85%

6.45%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

5.44%

-1.49%