Сравнение ALTFX с AWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и AWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTFX и AWPAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund	-7.97%	6.22%	5.94%	15.97%	-27.19%	22.64%	39.40%	33.60%	-9.86%	37.16%
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund	-4.95%	13.57%	-0.32%	13.09%	-26.80%	9.20%	29.55%	26.88%	-17.50%	34.46%

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у AWPAX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции ALTFX превзошли акции AWPAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 5.44% соответственно.

ALTFX

1 день: 3.28%

1 месяц: -6.78%

С начала года: -7.97%

6 месяцев: -10.86%

1 год: 4.24%

3 года*: 4.37%

5 лет*: 0.58%

10 лет*: 9.98%

AWPAX

1 день: 3.67%

1 месяц: -8.33%

С начала года: -4.95%

6 месяцев: -4.86%

1 год: 7.90%

3 года*: 4.31%

5 лет*: -0.58%

10 лет*: 5.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Sustainable Global Thematic Fund

Название символа

AB Sustainable International Thematic Fund

Часто сравнивают с ALTFX:

ALTFX с ALMAX ALTFX с OAKIX ALTFX с ANWPX ALTFX с QUASX ALTFX с ALCAX ALTFX с ABTYX ALTFX с ACGYX

Часто сравнивают с AWPAX:

AWPAX с AGD.AX AWPAX с APHIX AWPAX с PZRIX AWPAX с GTMIX AWPAX с APGZX AWPAX с EPDPX AWPAX с IVFIX

Сравнение комиссий ALTFX и AWPAX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии AWPAX в 1.03%.

AWPAX

AB Sustainable International Thematic Fund

ALTFX

AB Sustainable Global Thematic Fund

Доходность на риск

ALTFX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALTFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AWPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALTFX	AWPAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	0.46	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.47	0.76	-0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.10	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.27	0.53	-0.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.85	2.07	-1.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AWPAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и AWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALTFX	AWPAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	0.46	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	-0.03	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.33	+0.23
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.32	-0.06

Корреляция

Корреляция между ALTFX и AWPAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и AWPAX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, тогда как AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund	14.70%	13.53%	8.18%	0.03%	2.61%	9.99%	7.23%	6.01%	8.36%	0.00%	4.05%
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	7.00%	1.67%	1.11%	14.44%	0.00%	0.77%

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и AWPAX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки AWPAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и AWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALTFX	AWPAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-80.01%	-63.00%	-17.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.81%	-13.44%	-2.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.87%	-38.13%	+2.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.87%	-38.13%	+2.26%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.82%	-13.22%	-0.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.13%	-18.85%	-18.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.99%	3.45%	+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и AWPAX

Текущая волатильность для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) составляет 6.65%, в то время как у AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALTFX	AWPAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.65%	8.77%	-2.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.16%	12.25%	-1.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.78%	17.35%	+1.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.16%	17.12%	+1.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.99%	16.67%	+1.32%

Сравнение ALTFX с AWPAX

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и AWPAX

Сравнение доходности по годам ALTFX и AWPAX

Доходность по периодам

ALTFX

AWPAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALTFX и AWPAX

Доходность на риск

ALTFX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

ALTFX

AWPAX

Сравнение ALTFX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALTFX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и AWPAX

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и AWPAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и AWPAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)