PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTFX с AWPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTFX с AWPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALTFX (AB Sustainable Global Thematic Fund) and AWPAX (AB Sustainable International Thematic Fund) are both mutual funds - ALTFX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein, while AWPAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ALTFX returned 11.36%/yr vs 6.45%/yr for AWPAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTFX charges 1.02%/yr vs 1.03%/yr for AWPAX.

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и AWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у AWPAX с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции ALTFX превзошли акции AWPAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 6.45% соответственно.

ALTFX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.40%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.62%
1 год
8.64%
3 года*
8.47%
5 лет*
2.55%
10 лет*
11.36%

AWPAX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.49%
6 месяцев
7.49%
1 год
9.24%
3 года*
8.17%
5 лет*
0.75%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTFX и AWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		4.84%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		6.49%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%

Correlation

The correlation between ALTFX and AWPAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 1996 г.

0.71

The correlation between ALTFX and AWPAX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

AB Sustainable International Thematic Fund

Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ALTHXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ANWPXALTFX с QUASX
Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с GTMIXAWPAX с IVFIXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с EPDPXAWPAX с APGZX

Доходность на риск

ALTFX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFXAWPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.62

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.99

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

0.75

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

2.78

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWPAX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и AWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFXAWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и AWPAX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки AWPAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и AWPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTFXAWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-63.00%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-13.44%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-19.47%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-38.13%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-38.13%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.78%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.95%

-18.78%

-18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.60%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и AWPAX

Текущая волатильность для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) составляет 4.98%, в то время как у AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTFXAWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.76%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

13.95%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

16.24%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

17.36%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.83%

+1.22%

Сравнение комиссий ALTFX и AWPAX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии AWPAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и AWPAX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, тогда как AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		12.90%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ALTFX and AWPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AWPAX has higher volatility (5.76%) compared to ALTFX (4.98%). In terms of maximum drawdown, ALTFX dropped -80.01% vs AWPAX's -63.00%.

AWPAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTFX и AWPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор