PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTFX с AUNYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTFX с AUNYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. AUNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и AUNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTFX и AUNYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-7.97%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		0.48%5.19%2.36%5.17%-4.84%7.30%4.58%6.74%-0.07%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у AUNYX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции ALTFX превзошли акции AUNYX по среднегодовой доходности: 9.98% против 3.00% соответственно.

ALTFX

1 день
3.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-10.86%
1 год
4.24%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.98%

AUNYX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.23%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

AB Municipal Bond Inflation Strategy

Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ACGYX
Часто сравнивают с AUNYX:
AUNYX с TAIAXAUNYX с CGMUAUNYX с SCHGAUNYX с VTIPAUNYX с SPYAUNYX с ACGYXAUNYX с QUASX

Сравнение комиссий ALTFX и AUNYX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AUNYX в 0.50%.

ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy

Доходность на риск

ALTFX vs. AUNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AUNYX
Ранг доходности на риск AUNYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUNYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUNYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUNYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUNYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUNYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c AUNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFXAUNYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.29

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.70

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.36

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

5.60

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. AUNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AUNYX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и AUNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFXAUNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.29

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.78

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.84

-0.58

Корреляция

Корреляция между ALTFX и AUNYX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и AUNYX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности AUNYX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.70%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy		3.29%3.26%2.53%2.44%1.64%1.66%2.37%2.86%2.64%2.13%2.01%1.90%

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и AUNYX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки AUNYX в -14.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и AUNYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTFXAUNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-14.10%

-65.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-3.33%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-8.44%

-27.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-14.10%

-21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-1.47%

-12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.13%

-1.39%

-35.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

0.81%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и AUNYX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTFXAUNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

1.10%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

1.49%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

3.23%

+15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

3.40%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

3.58%

+14.41%