PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTFX с ADGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTFX с ADGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Core Opportunities Fund (ADGAX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. ADGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и ADGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Core Opportunities Fund (ADGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTFX и ADGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-7.97%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		-7.11%17.36%22.49%20.93%-15.73%24.34%12.97%26.94%-2.89%22.46%

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у ADGAX с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции ALTFX уступали акциям ADGAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 12.08% соответственно.

ALTFX

1 день
3.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-10.86%
1 год
4.24%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.98%

ADGAX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-5.63%
1 год
13.21%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

AB Core Opportunities Fund

Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ACGYX
Часто сравнивают с ADGAX:
ADGAX с AEFADGAX с ACGYXADGAX с NWAUXADGAX с QUASXADGAX с QUERXADGAX с DHAMXADGAX с FEQHX

Сравнение комиссий ALTFX и ADGAX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ADGAX в 1.09%.

ADGAX
AB Core Opportunities Fund
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund

Доходность на риск

ALTFX vs. ADGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ADGAX
Ранг доходности на риск ADGAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADGAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADGAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c ADGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Core Opportunities Fund (ADGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFXADGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.74

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.18

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.99

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

3.63

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. ADGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ADGAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и ADGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFXADGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.74

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.52

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.23

Корреляция

Корреляция между ALTFX и ADGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и ADGAX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что меньше доходности ADGAX в 16.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.70%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		16.85%15.65%10.29%4.69%10.73%15.80%4.24%5.63%17.66%11.05%4.72%7.20%

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и ADGAX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки ADGAX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и ADGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTFXADGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-53.65%

-26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-11.76%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-24.23%

-11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-31.10%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-9.21%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.13%

-7.84%

-29.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.20%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и ADGAX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с AB Core Opportunities Fund (ADGAX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTFXADGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.56%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.79%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

18.32%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

18.16%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.67%

+0.32%