PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTEX с GTTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTEX с GTTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX).

ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г.. GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTEX и GTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTEX и GTTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		-1.25%27.42%14.93%22.82%-28.59%5.17%16.44%16.44%-11.28%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, ALTEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у GTTIX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции ALTEX превзошли акции GTTIX по среднегодовой доходности: 9.51% против 6.15% соответственно.

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%

GTTIX

1 день
1.78%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.57%
1 год
21.13%
3 года*
17.11%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Alternative Energy Fund

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPXALTEX с FELIX
Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с CCOYXGTTIX с FSPTXGTTIX с STKGTTIX с FDCPXGTTIX с PRGTXGTTIX с WIREX

Сравнение комиссий ALTEX и GTTIX

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Доходность на риск

ALTEX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTEX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTEXGTTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.04

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.30

2.22

+5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.36

5.71

+13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTEX vs. GTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTTIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и GTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTEXGTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.38

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.41

-0.37

Корреляция

Корреляция между ALTEX и GTTIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTEX и GTTIX

ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		18.16%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%

Просадки

Сравнение просадок ALTEX и GTTIX

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и GTTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTEXGTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.48%

-39.84%

-35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-9.20%

-19.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.48%

-39.84%

-35.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.48%

-39.84%

-35.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.70%

-6.34%

-17.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.54%

-8.22%

-29.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

3.68%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTEX и GTTIX

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTEXGTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

5.17%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

10.09%

+23.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

14.69%

+24.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.79%

16.28%

+51.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.10%

16.31%

+34.79%