Сравнение ALTEX с FBSOX
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) and FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, ALTEX returned 14.28%/yr vs 9.06%/yr for FBSOX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTEX charges 1.98%/yr vs 0.70%/yr for FBSOX.
Доходность
Сравнение доходности ALTEX и FBSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTEX показывает доходность 66.80%, что значительно выше, чем у FBSOX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции ALTEX превзошли акции FBSOX по среднегодовой доходности: 14.28% против 9.06% соответственно.
ALTEX
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 66.80%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 87.90%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 14.28%
FBSOX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -16.92%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам ALTEX и FBSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 66.80% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | -4.20% | -9.19% | 15.04% | 23.23% | -28.86% | 2.53% | 31.47% | 42.25% | 4.11% | 34.28% |
Correlation
The correlation between ALTEX and FBSOX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2007 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between ALTEX and FBSOX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTEX vs. FBSOX — Ранг доходности на риск
ALTEX
FBSOX
Сравнение ALTEX c FBSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTEX | FBSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.88 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.52 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | -0.97 | +9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTEX | FBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | -0.76 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ALTEX и FBSOX
Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки FBSOX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и FBSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTEX | FBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -50.01% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -32.78% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.78% | -35.31% | -33.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.48% | -42.28% | -33.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.48% | -42.28% | -33.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.00% | +22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -10.19% | -27.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 17.31% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTEX и FBSOX
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTEX | FBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 7.16% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.09% | 18.70% | +14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 22.20% | +17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.12% | 22.59% | +45.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.36% | 22.87% | +28.49% |
Сравнение комиссий ALTEX и FBSOX
ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FBSOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTEX и FBSOX
ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | 9.48% | 14.07% | 18.34% | 3.81% | 14.40% | 15.64% | 5.27% | 2.30% | 4.97% | 3.10% | 0.32% | 3.87% |
Часто задаваемые вопросы
ALTEX and FBSOX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTEX has higher volatility (12.96%) compared to FBSOX (7.16%). In terms of maximum drawdown, ALTEX dropped -75.48% vs FBSOX's -50.01%.
ALTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTEX и FBSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор