Сравнение ALTEX с FBSOX

С начала года, ALTEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у FBSOX с доходностью -19.03%. За последние 10 лет акции ALTEX превзошли акции FBSOX по среднегодовой доходности: 9.51% против 7.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FBSOX в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FBSOX равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и FBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALTEX и FBSOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%.

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки FBSOX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и FBSOX.

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.