Сравнение ALRG с ESN
ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ALRG is actively managed, while ESN is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности ALRG и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRG показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у ESN с доходностью 13.84%.
ALRG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALRG и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 5.94% | 11.78% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 13.84% | 7.05% |
Correlation
The correlation between ALRG and ESN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRG vs. ESN — Ранг доходности на риск
ALRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение ALRG c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALRG | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALRG и ESN
Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRG | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -13.60% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.78% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -1.86% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRG и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRG | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 10.02% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 13.27% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 13.27% | -0.43% |
Сравнение комиссий ALRG и ESN
ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRG и ESN
Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ESN в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.44% | 0.47% | 0.00% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.80% | 0.91% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ALRG and ESN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
ESN has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.44% for ALRG.
They also come from different issuers: Allspring and KKM Financial. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.70% for ESN.
Подберите оптимальное распределение для ALRG и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор