PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALNYX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALNYX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

ALNYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ALNYX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALNYX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio		0.01%4.23%3.03%5.01%-10.25%3.11%3.30%7.31%0.34%5.37%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, ALNYX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

ALNYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.34%
3 года*
3.28%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.87%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Fund New York Portfolio

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с ALNYX:
ALNYX с VOOALNYX с APUSXALNYX с QUASXALNYX с APGYXALNYX с MISHXALNYX с ALTFXALNYX с AGDAX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий ALNYX и USMTX

ALNYX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

ALNYX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALNYX
Ранг доходности на риск ALNYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALNYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNYX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNYX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALNYX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALNYXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

3.86

-3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

6.92

-5.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

3.29

-2.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

6.97

-5.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

36.30

-33.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALNYX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALNYX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALNYX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALNYXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

3.86

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

2.60

-2.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

2.09

-0.87

Корреляция

Корреляция между ALNYX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALNYX и USMTX

Дивидендная доходность ALNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio		3.37%4.31%2.99%2.56%2.36%1.70%2.49%2.89%3.18%2.88%2.95%3.16%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALNYX и USMTX

Максимальная просадка ALNYX за все время составила -15.44%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNYX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALNYXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.44%

-1.98%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-0.40%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.63%

-1.92%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.30%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-0.19%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.08%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ALNYX и USMTX

AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ALNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALNYXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.22%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

0.40%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

0.70%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

0.72%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

0.75%

+3.04%