Сравнение ALLW с LOTI
ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ALLW charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 2.94%.
ALLW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLW и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 9.24% | 3.14% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.94% | 0.44% |
Correlation
The correlation between ALLW and LOTI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. LOTI — Ранг доходности на риск
ALLW
LOTI
Сравнение ALLW c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLW | LOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLW | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.90 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ALLW и LOTI
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -4.42% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -2.23% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.34% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 5.67% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 5.67% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 5.67% | +6.85% |
Сравнение комиссий ALLW и LOTI
ALLW берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и LOTI
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности LOTI в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.33% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and LOTI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.33% for LOTI.
They also come from different issuers: State Street and Liberty One. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор