Сравнение ALLIX.PA с FXAIX
ALLIX.PA (WALLIX GROUP SA) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ALLIX.PA returned 11.10%/yr vs 15.32%/yr for FXAIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLIX.PA и FXAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALLIX.PA торгуется в EUR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALLIX.PA показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции ALLIX.PA уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.10% против 15.32% соответственно.
ALLIX.PA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 11.10%
FXAIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам ALLIX.PA и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLIX.PA WALLIX GROUP SA | 4.69% | 147.72% | 7.03% | -21.69% | -62.30% | 49.76% | 41.41% | 18.24% | -28.57% | 117.12% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 12.64% | 3.86% | 33.27% | 22.50% | -13.06% | 38.33% | 8.66% | 34.45% | 0.06% | 6.85% |
Correlation
The correlation between ALLIX.PA and FXAIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2015 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLIX.PA vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ALLIX.PA
FXAIX
Сравнение ALLIX.PA c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WALLIX GROUP SA (ALLIX.PA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLIX.PA | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.62 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 13.70 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLIX.PA | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.16 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.90 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.83 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.90 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ALLIX.PA и FXAIX
Максимальная просадка ALLIX.PA за все время составила -82.03%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLIX.PA и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLIX.PA | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.03% | -33.29% | -48.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.15% | -7.33% | -21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.56% | -23.83% | -26.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.61% | -23.83% | -57.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.03% | -33.29% | -48.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.44% | -0.16% | -25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.22% | -3.92% | -38.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 1.93% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLIX.PA и FXAIX
WALLIX GROUP SA (ALLIX.PA) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что ALLIX.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLIX.PA | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 2.23% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 8.61% | +28.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.76% | 12.28% | +38.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.71% | 16.82% | +32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.30% | 18.60% | +30.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLIX.PA и FXAIX
ALLIX.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLIX.PA WALLIX GROUP SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
ALLIX.PA and FXAIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALLIX.PA и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор