PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFAX с LAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALFAX с LAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX).

ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. LAFFX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 3 янв. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и LAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALFAX и LAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		0.86%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		1.20%15.75%17.30%10.50%-9.80%26.77%-1.29%25.24%-7.59%16.16%

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у LAFFX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции ALFAX уступали акциям LAFFX по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.15% соответственно.

ALFAX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.24%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.11%

LAFFX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.20%
6 месяцев
4.19%
1 год
16.39%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Lord Abbett Affiliated Fund

Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с FECGXALFAX с LAVLXALFAX с VSGAX
Часто сравнивают с LAFFX:
LAFFX с LAVLXLAFFX с SPYLAFFX с VTSAXLAFFX с IVVLAFFX с AGTHXLAFFX с SCHGLAFFX с VOO

Сравнение комиссий ALFAX и LAFFX

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии LAFFX в 0.71%.

ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund

Доходность на риск

ALFAX vs. LAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LAFFX
Ранг доходности на риск LAFFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAFFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAFFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAFFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAFFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c LAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFAXLAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.57

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.62

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.39

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. LAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAFFX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и LAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFAXLAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.66

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между ALFAX и LAFFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и LAFFX

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности LAFFX в 7.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.26%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		7.11%7.49%6.32%1.69%7.86%3.86%1.93%4.31%11.75%11.96%7.76%10.67%

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и LAFFX

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки LAFFX в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и LAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALFAXLAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-60.50%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-10.94%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-19.50%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-39.59%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.59%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-9.05%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.40%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и LAFFX

Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALFAXLAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

4.55%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

8.30%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

15.27%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

14.64%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

17.44%

+3.18%