Сравнение ALD.DE с BRK-B
ALD.DE (Honeywell International Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ALD.DE operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ALD.DE returned 10.02%/yr vs 12.57%/yr for BRK-B. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALD.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALD.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALD.DE показывает доходность -40.93%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции ALD.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.02% против 12.57% соответственно.
ALD.DE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -51.46%
- 6 месяцев
- -48.31%
- С начала года
- -40.93%
- 1 год
- -51.19%
- 3 года*
- -18.16%
- 5 лет*
- -12.09%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 5.60%
BRK-B
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 12.57%
- Всё время*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам ALD.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALD.DE Honeywell International Inc | -40.93% | -23.09% | 16.83% | -4.27% | 10.07% | 8.68% | 10.20% | 29.47% | -3.45% | 210.29% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.57% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between ALD.DE and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between ALD.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALD.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ALD.DE
BRK-B
Сравнение ALD.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (ALD.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALD.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.07 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.51 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.08 | 1.13 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALD.DE и BRK-B
Максимальная просадка ALD.DE за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALD.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALD.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -45.91% | -21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.42% | -11.04% | -43.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.69% | -20.62% | -36.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.69% | -22.31% | -34.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.59% | -28.74% | -38.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.54% | -13.33% | -42.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -9.80% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 4.92% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALD.DE и BRK-B
Honeywell International Inc (ALD.DE) имеет более высокую волатильность в 66.29% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ALD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALD.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.29% | 4.70% | +61.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.70% | 11.88% | +56.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.42% | 15.41% | +40.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 17.37% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 304.43% | 20.11% | +284.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALD.DE и BRK-B
Дивидендная доходность ALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALD.DE Honeywell International Inc | 1.29% | 0.61% | 0.86% | 1.10% | 0.99% | 1.03% | 1.06% | 0.99% | 1.12% | 0.94% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALD.DE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALD.DE and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALD.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор