Сравнение ALD.DE с BRK-B
ALD.DE (Honeywell International Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ALD.DE operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ALD.DE returned 9.06%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALD.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALD.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALD.DE показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции ALD.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.06% против 12.72% соответственно.
ALD.DE
- 1 день
- -6.66%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 9.06%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам ALD.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALD.DE Honeywell International Inc | 14.79% | -17.14% | 17.92% | -3.48% | 11.59% | 8.65% | 11.09% | 41.06% | -9.90% | 17.99% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between ALD.DE and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between ALD.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALD.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ALD.DE
BRK-B
Сравнение ALD.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (ALD.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALD.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.32 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -0.66 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALD.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.24 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.66 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.49 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ALD.DE и BRK-B
Максимальная просадка ALD.DE за все время составила -71.05%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALD.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALD.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.05% | -45.91% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -11.04% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -20.62% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -22.31% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -28.74% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -17.01% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.13% | -9.73% | -15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 5.31% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALD.DE и BRK-B
Honeywell International Inc (ALD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ALD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALD.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 3.71% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 11.20% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 14.94% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 17.37% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 20.09% | +5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALD.DE и BRK-B
Дивидендная доходность ALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALD.DE Honeywell International Inc | 1.82% | 2.10% | 1.69% | 1.87% | 1.74% | 1.59% | 1.71% | 0.48% | 0.49% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALD.DE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALD.DE and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALD.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор