Сравнение ALC0.DE с XLME.DE
ALC0.DE (21Shares Algorand ETP) and XLME.DE (21Shares Stellar ETP) are both Cryptocurrency funds from 21Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, ALC0.DE returned -15.06%/yr vs 25.76%/yr for XLME.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ALC0.DE и XLME.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALC0.DE показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у XLME.DE с доходностью -2.01%.
ALC0.DE
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLME.DE
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- 30.88%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -15.33%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALC0.DE и XLME.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALC0.DE 21Shares Algorand ETP | -9.66% | -69.17% | 40.48% | 38.07% | -79.03% |
XLME.DE 21Shares Stellar ETP | -2.01% | -45.22% | 165.66% | 71.95% | -65.42% |
Correlation
The correlation between ALC0.DE and XLME.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between ALC0.DE and XLME.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALC0.DE vs. XLME.DE — Ранг доходности на риск
ALC0.DE
XLME.DE
Сравнение ALC0.DE c XLME.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALC0.DE | XLME.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.37 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.55 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALC0.DE | XLME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.34 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.10 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ALC0.DE и XLME.DE
Максимальная просадка ALC0.DE за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки XLME.DE в -82.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC0.DE и XLME.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALC0.DE | XLME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -82.74% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -70.51% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.32% | -78.28% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.02% | -68.57% | -20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -62.68% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | 47.90% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALC0.DE и XLME.DE
Текущая волатильность для 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) составляет 20.62%, в то время как у 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) волатильность равна 32.82%. Это указывает на то, что ALC0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALC0.DE | XLME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.62% | 32.82% | -12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.56% | 51.83% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 78.47% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.03% | 88.68% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.03% | 88.68% | +0.35% |
Сравнение комиссий ALC0.DE и XLME.DE
И ALC0.DE, и XLME.DE имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALC0.DE и XLME.DE
Ни ALC0.DE, ни XLME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALC0.DE and XLME.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALC0.DE and XLME.DE have the same expense ratio: 2.50% per year.
Подберите оптимальное распределение для ALC0.DE и XLME.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор