Сравнение ALC0.DE с CSDA.DE
ALC0.DE (21Shares Algorand ETP) and CSDA.DE (CoinShares Physical Staked Cardano EUR) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ALC0.DE returned -15.06%/yr vs -20.11%/yr for CSDA.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALC0.DE charges 2.50%/yr vs 0.00%/yr for CSDA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ALC0.DE и CSDA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALC0.DE показывает доходность -9.66%, что значительно выше, чем у CSDA.DE с доходностью -44.92%.
ALC0.DE
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSDA.DE
- 1 день
- -10.51%
- 1 месяц
- -27.73%
- С начала года
- -44.92%
- 6 месяцев
- -53.80%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALC0.DE и CSDA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALC0.DE 21Shares Algorand ETP | -9.66% | -69.17% | 40.48% | 38.07% | -79.03% |
CSDA.DE CoinShares Physical Staked Cardano EUR | -44.92% | -63.21% | 50.69% | 155.13% | -77.00% |
Correlation
The correlation between ALC0.DE and CSDA.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between ALC0.DE and CSDA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALC0.DE vs. CSDA.DE — Ранг доходности на риск
ALC0.DE
CSDA.DE
Сравнение ALC0.DE c CSDA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALC0.DE | CSDA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.78 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.91 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.43 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALC0.DE | CSDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -1.04 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.33 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ALC0.DE и CSDA.DE
Максимальная просадка ALC0.DE за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки CSDA.DE в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC0.DE и CSDA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALC0.DE | CSDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -85.65% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -79.03% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.32% | -85.65% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.02% | -85.65% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -58.16% | -16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | 50.71% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALC0.DE и CSDA.DE
21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) имеет более высокую волатильность в 20.62% по сравнению с CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что ALC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALC0.DE | CSDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.62% | 16.06% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.56% | 48.32% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 69.23% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.03% | 83.33% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.03% | 83.33% | +5.70% |
Сравнение комиссий ALC0.DE и CSDA.DE
ALC0.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CSDA.DE в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALC0.DE и CSDA.DE
Ни ALC0.DE, ни CSDA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALC0.DE and CSDA.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSDA.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSDA.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for ALC0.DE.
They also come from different issuers: 21Shares and CoinShares. Their fees differ too: 2.50% for ALC0.DE and 0.00% for CSDA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ALC0.DE и CSDA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор