Сравнение ALC0.DE с RAND.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE).
ALC0.DE и RAND.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALC0.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ALC0.DE и RAND.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALC0.DE и RAND.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALC0.DE 21Shares Algorand ETP | -6.90% | -69.17% | 40.48% | 38.07% | -53.08% |
RAND.DE CoinShares Physical Staked Algorand EUR | -17.13% | -63.34% | 46.73% | 44.34% | -52.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ALC0.DE показывает доходность -6.90%, что значительно выше, чем у RAND.DE с доходностью -17.13%.
ALC0.DE
- 1 день
- 19.59%
- 1 месяц
- 21.08%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -50.91%
- 1 год
- -49.41%
- 3 года*
- -25.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAND.DE
- 1 день
- 19.53%
- 1 месяц
- 21.31%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -49.91%
- 1 год
- -47.19%
- 3 года*
- -22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALC0.DE и RAND.DE
ALC0.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии RAND.DE в 0.00%.
Доходность на риск
ALC0.DE vs. RAND.DE — Ранг доходности на риск
ALC0.DE
RAND.DE
Сравнение ALC0.DE c RAND.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALC0.DE | RAND.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.47 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | -0.23 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.53 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.89 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALC0.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.29 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ALC0.DE и RAND.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALC0.DE и RAND.DE
Ни ALC0.DE, ни RAND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALC0.DE и RAND.DE
Максимальная просадка ALC0.DE за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки RAND.DE в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC0.DE и RAND.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALC0.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -86.60% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -72.75% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.69% | -82.42% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.82% | -59.06% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.96% | 43.20% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALC0.DE и RAND.DE
21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) имеют волатильность 24.82% и 24.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALC0.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.82% | 24.86% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.18% | 67.03% | -14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.00% | 98.91% | -19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.74% | 93.48% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.74% | 93.48% | -3.74% |