PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAND.DE с CETH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAND.DE с CETH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares Physical Ethereum (ETH) (CETH.DE).

RAND.DE и CETH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г.. CETH.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 23 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RAND.DE и CETH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares Physical Ethereum (ETH) (CETH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAND.DE и CETH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-17.13%-63.34%46.73%44.34%-52.23%
CETH.DE
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		-27.34%-21.13%53.89%91.46%-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, RAND.DE показывает доходность -17.13%, что значительно выше, чем у CETH.DE с доходностью -27.34%.

RAND.DE

1 день
19.53%
1 месяц
21.31%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-49.91%
1 год
-47.19%
3 года*
-22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

CETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
4.95%
С начала года
-27.34%
6 месяцев
-50.04%
1 год
5.00%
3 года*
3.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

CoinShares Physical Ethereum (ETH)

Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с VETH.DERAND.DE с CPYG.DE
Часто сравнивают с CETH.DE:
CETH.DE с SLNC.DECETH.DE с CSDA.DECETH.DE с 2BTC.DECETH.DE с ETHC.DECETH.DE с BTIC.DECETH.DE с CIWP.DECETH.DE с CTEN.DE

Сравнение комиссий RAND.DE и CETH.DE

RAND.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CETH.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR
CETH.DE
CoinShares Physical Ethereum (ETH)

Доходность на риск

RAND.DE vs. CETH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
CETH.DE
Ранг доходности на риск CETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CETH.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CETH.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAND.DE c CETH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares Physical Ethereum (ETH) (CETH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAND.DECETH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.08

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

0.59

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.10

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

0.20

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAND.DE vs. CETH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAND.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CETH.DE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAND.DE и CETH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAND.DECETH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.08

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.06

-0.23

Корреляция

Корреляция между RAND.DE и CETH.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAND.DE и CETH.DE

Ни RAND.DE, ни CETH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RAND.DE и CETH.DE

Максимальная просадка RAND.DE за все время составила -86.60%, что больше максимальной просадки CETH.DE в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND.DE и CETH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RAND.DECETH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.60%

-76.74%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.75%

-60.73%

-12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.42%

-55.60%

-26.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.06%

-42.52%

-16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.20%

29.08%

+14.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RAND.DE и CETH.DE

CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с CoinShares Physical Ethereum (ETH) (CETH.DE) с волатильностью 17.48%. Это указывает на то, что RAND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CETH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAND.DECETH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.86%

17.48%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.03%

45.49%

+21.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.91%

65.40%

+33.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.48%

68.36%

+25.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.48%

68.36%

+25.12%