PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALC0.DE с ABCH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALC0.DE с ABCH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE).

ALC0.DE и ABCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALC0.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. ABCH.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 3 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ALC0.DE и ABCH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALC0.DE и ABCH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ALC0.DE
21Shares Algorand ETP		-6.90%-69.17%40.48%38.07%-79.03%
ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP		-22.90%16.28%73.28%161.37%-71.86%

Доходность по периодам

С начала года, ALC0.DE показывает доходность -6.90%, что значительно выше, чем у ABCH.DE с доходностью -22.90%.

ALC0.DE

1 день
19.59%
1 месяц
21.08%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
-50.91%
1 год
-49.41%
3 года*
-25.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABCH.DE

1 день
-2.89%
1 месяц
2.89%
С начала года
-22.90%
6 месяцев
-21.27%
1 год
32.38%
3 года*
47.87%
5 лет*
-5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Algorand ETP

21Shares Bitcoin Cash ETP

Часто сравнивают с ALC0.DE:
ALC0.DE с ETHC.DEALC0.DE с V21A.DEALC0.DE с ETHA.DEALC0.DE с ADAA.DEALC0.DE с ETHB.DEALC0.DE с BOLD.DEALC0.DE с 21BC.DE
Часто сравнивают с ABCH.DE:
ABCH.DE с CSDA.DEABCH.DE с COMS.DEABCH.DE с ETHB.DEABCH.DE с HDXM.DEABCH.DE с RAND.DEABCH.DE с CPYG.DEABCH.DE с HDX1.DE

Сравнение комиссий ALC0.DE и ABCH.DE

И ALC0.DE, и ABCH.DE имеют комиссию равную 2.50%.

ALC0.DE
21Shares Algorand ETP
ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP

Доходность на риск

ALC0.DE vs. ABCH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALC0.DE
Ранг доходности на риск ALC0.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC0.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC0.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
ABCH.DE
Ранг доходности на риск ABCH.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCH.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCH.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCH.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALC0.DE c ABCH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALC0.DEABCH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.51

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

1.17

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.14

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.11

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

2.51

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALC0.DE vs. ABCH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALC0.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ABCH.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALC0.DE и ABCH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALC0.DEABCH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.51

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.06

-0.40

Корреляция

Корреляция между ALC0.DE и ABCH.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALC0.DE и ABCH.DE

Ни ALC0.DE, ни ABCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALC0.DE и ABCH.DE

Максимальная просадка ALC0.DE за все время составила -91.38%, примерно равная максимальной просадке ABCH.DE в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC0.DE и ABCH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ALC0.DEABCH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.38%

-92.87%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.56%

-31.22%

-42.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.69%

-71.03%

-17.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.82%

-72.96%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.96%

13.82%

+30.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ALC0.DE и ABCH.DE

21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) имеет более высокую волатильность в 24.82% по сравнению с 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что ALC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALC0.DEABCH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.82%

12.12%

+12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.18%

44.97%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.00%

63.59%

+15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.74%

86.18%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.74%

85.83%

+3.91%