PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAU.L с IBZL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAU.L с IBZL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L).

ALAU.L и IBZL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM Latin America NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. IBZL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ALAU.L и IBZL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAU.L и IBZL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAU.L
Amundi MSCI Em Latin America		16.73%54.14%-26.41%31.12%13.78%-9.59%-8.76%9.52%-8.57%24.51%
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		22.24%48.72%-27.27%32.24%17.93%-19.79%-14.18%20.03%-2.25%25.70%
Разные валюты инструментов

ALAU.L торгуется в USD, в то время как IBZL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBZL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALAU.L показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у IBZL.L с доходностью 22.24%. За последние 10 лет акции ALAU.L уступали акциям IBZL.L по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.50% соответственно.

ALAU.L

1 день
3.15%
1 месяц
-0.58%
С начала года
16.73%
6 месяцев
27.99%
1 год
58.51%
3 года*
19.00%
5 лет*
13.63%
10 лет*
8.96%

IBZL.L

1 день
-0.08%
1 месяц
6.20%
С начала года
22.24%
6 месяцев
33.86%
1 год
57.17%
3 года*
21.13%
5 лет*
14.27%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Em Latin America

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ALAU.L:
ALAU.L с ALAG.LALAU.L с DLTM.LALAU.L с XMLA.LALAU.L с FVUB.LALAU.L с XMBR.LALAU.L с LTAM.LALAU.L с 100D.L
Часто сравнивают с IBZL.L:
IBZL.L с EWZIBZL.L с EWOIBZL.L с SP2D.DEIBZL.L с pbrIBZL.L с VOOIBZL.L с ACWIIBZL.L с QQQ

Сравнение комиссий ALAU.L и IBZL.L

ALAU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBZL.L в 0.74%.

IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)
ALAU.L
Amundi MSCI Em Latin America

Доходность на риск

ALAU.L vs. IBZL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAU.L
Ранг доходности на риск ALAU.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAU.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAU.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAU.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBZL.L
Ранг доходности на риск IBZL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBZL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBZL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBZL.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBZL.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBZL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAU.L c IBZL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAU.LIBZL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.33

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.96

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

5.65

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.76

14.39

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAU.L vs. IBZL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAU.L на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBZL.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAU.L и IBZL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAU.LIBZL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.33

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.11

+0.42

Корреляция

Корреляция между ALAU.L и IBZL.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAU.L и IBZL.L

ALAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAU.L
Amundi MSCI Em Latin America		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		5.15%5.74%8.31%6.83%16.49%8.64%2.44%3.28%3.31%1.86%2.24%5.42%

Просадки

Сравнение просадок ALAU.L и IBZL.L

Максимальная просадка ALAU.L за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки IBZL.L в -74.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAU.L и IBZL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAU.LIBZL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-69.44%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.60%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-28.21%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.94%

-51.77%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

0.00%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-21.97%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.52%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAU.L и IBZL.L

Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) имеют волатильность 8.89% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAU.LIBZL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

8.60%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

18.47%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

24.41%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.90%

27.81%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

32.76%

+14.23%