PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAFY.PA с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAFY.PA с FBGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALAFY.PA (AFYREN SAS) is a stock, while FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, ALAFY.PA returned -20.15%/yr vs 29.07%/yr for FBGRX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALAFY.PA и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AFYREN SAS (ALAFY.PA) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ALAFY.PA торгуется в EUR, в то время как FBGRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBGRX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALAFY.PA показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 19.84%.

ALAFY.PA

1 день
-1.75%
1 месяц
5.21%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-12.17%
1 год
-4.72%
3 года*
-20.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBGRX

1 день
0.12%
1 месяц
7.22%
С начала года
19.84%
6 месяцев
19.27%
1 год
42.37%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.81%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAFY.PA и FBGRX

2026 (YTD)20252024202320222021
ALAFY.PA
AFYREN SAS		-9.82%27.85%10.33%-65.78%-33.18%12.73%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		19.84%5.68%48.99%50.94%-34.64%8.04%

Correlation

The correlation between ALAFY.PA and FBGRX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.00

The correlation between ALAFY.PA and FBGRX shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AFYREN SAS

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

ALAFY.PA vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAFY.PA
Ранг доходности на риск ALAFY.PA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFY.PA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFY.PA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFY.PA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFY.PA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFY.PA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAFY.PA c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFYREN SAS (ALAFY.PA) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAFY.PAFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.36

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.97

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.65

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

13.20

-13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAFY.PA vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAFY.PA на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAFY.PA и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAFY.PAFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.36

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.73

-1.10

Просадки

Сравнение просадок ALAFY.PA и FBGRX

Максимальная просадка ALAFY.PA за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки FBGRX в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAFY.PA и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAFY.PAFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.71%

-46.18%

-38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-11.38%

-19.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.34%

-31.61%

-43.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.99%

0.00%

-72.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.82%

-8.93%

-45.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

3.14%

+12.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAFY.PA и FBGRX

AFYREN SAS (ALAFY.PA) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ALAFY.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAFY.PAFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.44%

3.67%

+12.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.21%

12.28%

+22.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.74%

17.57%

+37.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.86%

24.42%

+32.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.86%

23.83%

+33.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAFY.PA и FBGRX

ALAFY.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAFY.PA
AFYREN SAS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.60%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Часто задаваемые вопросы

ALAFY.PA and FBGRX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAFY.PA и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор