PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIWEX с SBMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIWEX с SBMBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIWEX (Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class) and SBMBX (Saratoga Energy & Basic Materials Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, AIWEX returned 11.60%/yr vs 2.18%/yr for SBMBX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AIWEX charges 0.91%/yr vs 3.30%/yr for SBMBX.

Доходность

Сравнение доходности AIWEX и SBMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AIWEX превзошли акции SBMBX по среднегодовой доходности: 11.60% против 2.18% соответственно.

AIWEX

1 день
-1.17%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
18.62%
С начала года
26.15%
1 год
34.34%
3 года*
22.21%
5 лет*
22.47%
10 лет*
11.60%

SBMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
2.05%
3 года*
1.83%
5 лет*
4.96%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIWEX и SBMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class		26.15%21.74%13.42%4.93%32.76%36.90%0.25%8.00%-24.31%-1.59%
SBMBX
Saratoga Energy & Basic Materials Fund		0.00%5.05%-7.25%6.28%19.60%25.58%-19.21%-0.96%-18.00%8.44%

Correlation

The correlation between AIWEX and SBMBX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.88

Over the past year, the correlation between AIWEX and SBMBX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class

Saratoga Energy & Basic Materials Fund

Часто сравнивают с AIWEX:
AIWEX с PAXDXAIWEX с FMGIXAIWEX с FRNRXAIWEX с DHIVXAIWEX с FSENXAIWEX с MLOZXAIWEX с RYEIX
Часто сравнивают с SBMBX:
SBMBX с SIBPXSBMBX с FMGIXSBMBX с DHIVXSBMBX с SPMAXSBMBX с SABIXSBMBX с SMBPXSBMBX с SBMIX

Доходность на риск

AIWEX vs. SBMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIWEX
Ранг доходности на риск AIWEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIWEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIWEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIWEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIWEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIWEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SBMBX
Ранг доходности на риск SBMBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMBX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIWEX c SBMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIWEXSBMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.07

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.16

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.03

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.12

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

0.23

+9.53

AIWEX vs. SBMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIWEX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SBMBX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIWEX и SBMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIWEX и SBMBX

Максимальная просадка AIWEX за все время составила -57.44%, что меньше максимальной просадки SBMBX в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIWEX и SBMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIWEXSBMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-74.35%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-5.66%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-25.34%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-26.66%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-65.48%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-31.22%

+23.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-28.69%

+15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.82%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AIWEX и SBMBX

Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AIWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIWEXSBMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

0.00%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

2.01%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

9.77%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.67%

20.52%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

23.93%

+1.92%

Сравнение комиссий AIWEX и SBMBX

AIWEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SBMBX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIWEX и SBMBX

Дивидендная доходность AIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SBMBX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIWEX
Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class		0.93%0.81%1.97%1.80%2.18%1.63%1.81%2.27%1.65%0.67%1.22%1.00%
SBMBX
Saratoga Energy & Basic Materials Fund		2.13%2.13%2.17%0.00%2.75%0.75%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIWEX and SBMBX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIWEX has higher volatility (5.47%) compared to SBMBX (0.00%). In terms of maximum drawdown, AIWEX dropped -57.44% vs SBMBX's -74.35%.

AIWEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIWEX и SBMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор