PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с ASND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с ASND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while ASND (Ascendis Pharma A/S) is a stock. Over the past 10 years, AIVI returned 8.60%/yr vs 33.11%/yr for ASND. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и ASND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Ascendis Pharma A/S (ASND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у ASND с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям ASND по среднегодовой доходности: 8.60% против 33.11% соответственно.

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%

ASND

1 день
0.95%
1 месяц
-2.86%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.92%
1 год
25.99%
3 года*
33.55%
5 лет*
10.92%
10 лет*
33.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и ASND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%
ASND
Ascendis Pharma A/S		2.63%54.89%9.31%3.13%-9.22%-19.34%19.88%122.06%56.39%97.92%

Correlation

The correlation between AIVI and ASND is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2015 г.

0.21

The correlation between AIVI and ASND shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Ascendis Pharma A/S

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с ASND:
ASND с FINVASND с AAPLASND с JPMASND с TGTXASND с ELEZYASND с HSHPASND с ARA.TO

Доходность на риск

AIVI vs. ASND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ASND
Ранг доходности на риск ASND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASND: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASND: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASND: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c ASND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Ascendis Pharma A/S (ASND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVIASNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.72

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.24

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.99

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

5.01

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. ASND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ASND равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и ASND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVIASNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.72

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.23

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.24

Просадки

Сравнение просадок AIVI и ASND

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки ASND в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и ASND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIASNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-61.72%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-13.30%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-29.15%

+17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-60.46%

+32.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-61.72%

+26.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-12.41%

+10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-18.71%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.24%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и ASND

Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 4.04%, в то время как у Ascendis Pharma A/S (ASND) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIASNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

14.48%

-10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

29.35%

-18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

36.82%

-23.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

48.59%

-33.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

51.35%

-34.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и ASND

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как ASND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
ASND
Ascendis Pharma A/S		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and ASND have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASND has higher volatility (14.48%) compared to AIVI (4.04%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs ASND's -61.72%.

AIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и ASND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор