PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с IBIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, AIVC returned 151.70% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 79.45%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.

AIVC

1 день
-1.33%
1 месяц
30.74%
С начала года
79.45%
6 месяцев
79.35%
1 год
151.70%
3 года*
51.42%
5 лет*
20.46%
10 лет*
17.12%

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и IBIC

2026 (YTD)202520242023
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		79.45%39.94%18.22%14.30%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.37%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between AIVC and IBIC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

-0.04

The correlation between AIVC and IBIC shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с CHPSAIVC с GAMR
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с TIPIBIC с WCMEIBIC с LDRIIBIC с VTPIBIC с IBIG

Доходность на риск

AIVC vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.14
5.05

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.21
9.12

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

2.24

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.82

17.27

-6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.63

67.45

-30.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 5.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIC равному 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

5.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

3.49

-2.85

Просадки

Сравнение просадок AIVC и IBIC

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-0.90%

-55.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-0.26%

-13.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.13%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-0.10%

-16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

0.07%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и IBIC

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

0.33%

+10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

0.67%

+23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

0.90%

+28.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

1.58%

+28.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

1.58%

+25.35%

Сравнение комиссий AIVC и IBIC

AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и IBIC

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IBIC в 3.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and IBIC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (11.07%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, AIVC leads with 151.70% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 151.70% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.10% for AIVC.

AIVC is categorized as Technology Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.10% for IBIC.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs 5.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор