Сравнение AITFX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
AITFX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 мая 1987 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности AITFX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AITFX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITFX Invesco Limited Term Municipal Income Fund | 0.05% | 5.47% | 2.88% | 3.67% | -2.62% | 0.57% | 3.73% | 4.35% | 1.13% | 2.69% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, AITFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции AITFX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 2.04% против 3.02% соответственно.
AITFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 2.04%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AITFX и MIY
AITFX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
AITFX vs. MIY — Ранг доходности на риск
AITFX
MIY
Сравнение AITFX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AITFX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.92 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.37 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.18 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.44 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 3.89 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AITFX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.92 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.02 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.26 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.37 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между AITFX и MIY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AITFX и MIY
Дивидендная доходность AITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITFX Invesco Limited Term Municipal Income Fund | 3.64% | 4.82% | 3.93% | 2.67% | 1.80% | 1.44% | 2.07% | 2.48% | 2.28% | 1.95% | 1.93% | 2.51% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок AITFX и MIY
Максимальная просадка AITFX за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AITFX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AITFX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -42.19% | +35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -8.12% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -34.59% | +28.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.17% | -34.59% | +27.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -5.68% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -8.33% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 3.01% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AITFX и MIY
Текущая волатильность для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) составляет 0.52%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что AITFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AITFX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 4.80% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 8.73% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 11.37% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 11.43% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 11.83% | -9.65% |