Сравнение AIONX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
AIONX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Ex-USA Index. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AIONX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIONX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 0.00% | 34.58% | 8.41% | 16.39% | -19.64% | 11.72% | 16.32% | 22.29% | -15.50% | 24.99% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции AIONX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.58% против 0.31% соответственно.
AIONX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.58%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIONX и PTSIX
AIONX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
AIONX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
AIONX
PTSIX
Сравнение AIONX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIONX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.51 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.06 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.70 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 12.35 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIONX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.51 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.28 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.01 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.10 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между AIONX и PTSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIONX и PTSIX
Дивидендная доходность AIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 14.62% | 14.62% | 21.87% | 11.32% | 2.62% | 1.77% | 0.95% | 2.12% | 1.85% | 1.96% | 2.23% | 1.30% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок AIONX и PTSIX
Максимальная просадка AIONX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIONX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIONX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -72.38% | +40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -11.19% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -72.38% | +40.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -72.38% | +40.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -41.74% | +33.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -25.01% | +17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.78% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIONX и PTSIX
AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что AIONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIONX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 5.64% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.02% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 15.14% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 30.91% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 25.07% | -8.34% |