PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIONX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIONX с PTSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIONX (AQR International Momentum Style Fund Class N) and PTSIX (PIMCO RAE PLUS International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIONX charges 0.88%/yr vs 0.82%/yr for PTSIX.

Доходность

Сравнение доходности AIONX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AIONX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.79%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.23%
1 год
31.22%
3 года*
19.20%
5 лет*
9.42%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIONX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		6.03%34.58%8.41%16.39%-19.64%11.72%16.32%22.29%-15.50%24.99%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		11.46%35.74%2.54%18.35%-11.35%10.70%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Correlation

The correlation between AIONX and PTSIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.65

The correlation between AIONX and PTSIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund Class N

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с AIONX:
AIONX с BIGFXAIONX с ANDIXAIONX с PPYPXAIONX с AQRIXAIONX с GSIMXAIONX с AMOMXAIONX с EPDPX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с PEFIXPTSIX с PEQUXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIX

Доходность на риск

AIONX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIONX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIONX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIONXPTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.69

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.44

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.86

—

AIONX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIONX и PTSIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIONXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-46.94%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.45%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIONX и PTSIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIONXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.11%

—

Сравнение комиссий AIONX и PTSIX

AIONX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIONX и PTSIX

Дивидендная доходность AIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что больше доходности PTSIX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		20.01%14.62%21.87%11.32%2.62%1.77%0.95%2.12%1.85%1.96%2.23%1.30%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		9.54%3.62%7.01%3.18%67.07%223.75%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Часто задаваемые вопросы

AIONX and PTSIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIONX и PTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор