PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIONX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIONX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

AIONX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Ex-USA Index. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AIONX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIONX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		0.00%34.58%8.41%16.39%-19.64%11.72%16.32%22.29%-15.50%24.99%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIONX имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции FSGEX немного впереди с 8.87%.

AIONX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.63%
1 год
23.28%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.58%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund Class N

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с AIONX:
AIONX с BIGFXAIONX с ANDIXAIONX с PPYPXAIONX с AQRIXAIONX с EPDPXAIONX с AMOMXAIONX с GSIMX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий AIONX и FSGEX

AIONX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

AIONX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIONX
Ранг доходности на риск AIONX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIONX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIONX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIONX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIONX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIONX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIONX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIONXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.70

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.26

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.36

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

9.13

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIONX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIONX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIONX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIONXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между AIONX и FSGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIONX и FSGEX

Дивидендная доходность AIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		14.62%14.62%21.87%11.32%2.62%1.77%0.95%2.12%1.85%1.96%2.23%1.30%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок AIONX и FSGEX

Максимальная просадка AIONX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIONX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIONXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-34.74%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.24%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-29.66%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-34.74%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-8.59%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-8.51%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AIONX и FSGEX

AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что AIONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIONXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

7.91%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.22%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

16.32%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.20%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.14%

+0.59%