Сравнение AIOAX с FOCIX
AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund) and FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, AIOAX returned 4.01%/yr vs 7.12%/yr for FOCIX. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AIOAX charges 0.96%/yr vs 1.00%/yr for FOCIX.
Доходность
Сравнение доходности AIOAX и FOCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOAX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции AIOAX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 7.12% соответственно.
AIOAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.01%
- Всё время*
- 5.97%
FOCIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 7.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AIOAX и FOCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOAX Columbia Income Opportunities Fund | 1.46% | 8.27% | 5.03% | 10.97% | -10.60% | 4.34% | 2.69% | 16.35% | -4.20% | 6.16% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 10.45% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
Correlation
The correlation between AIOAX and FOCIX is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between AIOAX and FOCIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOAX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск
AIOAX
FOCIX
Сравнение AIOAX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIOAX | FOCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.81 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 10.63 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIOAX и FOCIX
Максимальная просадка AIOAX за все время составила -25.86%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOAX и FOCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOAX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -18.78% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.36% | -3.33% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.36% | -7.96% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -12.36% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.04% | -18.61% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.31% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.73% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.19% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOAX и FOCIX
Текущая волатильность для Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) составляет 0.75%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что AIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOAX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 3.13% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 6.34% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 7.91% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 9.60% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 9.13% | -3.88% |
Сравнение комиссий AIOAX и FOCIX
AIOAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOAX и FOCIX
Дивидендная доходность AIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности FOCIX в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOAX Columbia Income Opportunities Fund | 5.36% | 5.62% | 4.55% | 4.80% | 4.43% | 7.64% | 4.06% | 4.57% | 4.77% | 4.46% | 4.49% | 5.49% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.14% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
AIOAX and FOCIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCIX has higher volatility (3.13%) compared to AIOAX (0.75%). In terms of maximum drawdown, AIOAX dropped -25.86% vs FOCIX's -18.78%.
FOCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIOAX и FOCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор