PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOAX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIOAX с COSZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AIOAX (Columbia Income Opportunities Fund) and COSZX (Columbia Overseas Value Fund) are both mutual funds - AIOAX is a High Yield Bonds fund managed by Columbia, while COSZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, AIOAX returned 4.28%/yr vs 10.09%/yr for COSZX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AIOAX charges 0.96%/yr vs 0.90%/yr for COSZX.

Доходность

Сравнение доходности AIOAX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIOAX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции AIOAX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 4.28% против 10.09% соответственно.

AIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.18%
3 года*
7.19%
5 лет*
3.28%
10 лет*
4.28%

COSZX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.38%
С начала года
6.76%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.84%
3 года*
21.61%
5 лет*
11.19%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIOAX и COSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIOAX
Columbia Income Opportunities Fund		1.44%8.27%5.03%10.97%-10.60%4.34%2.69%16.35%-4.20%6.16%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		6.76%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%

Correlation

The correlation between AIOAX and COSZX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2008 г.

0.41

The correlation between AIOAX and COSZX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Income Opportunities Fund

Columbia Overseas Value Fund

Часто сравнивают с AIOAX:
AIOAX с XILSXAIOAX с RPHIXAIOAX с CCLFXAIOAX с CRDOXAIOAX с FAGIXAIOAX с CBALXAIOAX с CMTFX
Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с MFWTXCOSZX с DFIVCOSZX с AEPGXCOSZX с VEACOSZX с VTIAXCOSZX с swppxCOSZX с FSKAX

Доходность на риск

AIOAX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOAX
Ранг доходности на риск AIOAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOAX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOAXCOSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.99

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.75

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.32

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

8.08

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIOAX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIOAX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COSZX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIOAX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOAXCOSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.99

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.21

+1.02

Просадки

Сравнение просадок AIOAX и COSZX

Максимальная просадка AIOAX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOAX и COSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOAXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-63.37%

+37.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-11.76%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.36%

-13.34%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-25.77%

+11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.04%

-43.40%

+22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-5.13%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-17.89%

+15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

3.37%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AIOAX и COSZX

Текущая волатильность для Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) составляет 0.95%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что AIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOAXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.56%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

11.00%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

13.72%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

15.84%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

17.45%

-12.16%

Сравнение комиссий AIOAX и COSZX

AIOAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOAX и COSZX

Дивидендная доходность AIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности COSZX в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIOAX
Columbia Income Opportunities Fund		5.79%5.62%4.55%4.80%4.43%7.64%4.06%4.57%4.77%4.46%4.49%5.49%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.41%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%

Часто задаваемые вопросы

AIOAX and COSZX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COSZX has higher volatility (3.56%) compared to AIOAX (0.95%). In terms of maximum drawdown, AIOAX dropped -25.86% vs COSZX's -63.37%.

COSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIOAX и COSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор