PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с EMVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с EMVL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L).

AINF.L и EMVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. EMVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и EMVL.L

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		14.03%32.93%-0.76%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как EMVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 14.03%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMVL.L

1 день
3.29%
1 месяц
-5.27%
С начала года
14.03%
6 месяцев
25.40%
1 год
49.93%
3 года*
24.31%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с VWOEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с IWDA.L

Сравнение комиссий AINF.L и EMVL.L

EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Доходность на риск

AINF.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LEMVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.61

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

3.20

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

5.54

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

17.51

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMVL.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LEMVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.65

+0.47

Корреляция

Корреляция между AINF.L и EMVL.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и EMVL.L

Ни AINF.L, ни EMVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и EMVL.L

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки EMVL.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и EMVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LEMVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-34.95%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-12.67%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-8.54%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-10.19%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.20%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и EMVL.L

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеют волатильность 7.50% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LEMVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.41%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

14.83%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

18.96%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

17.96%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

20.53%

+5.46%