Сравнение AIGYX с HLRRX
AIGYX (abrdn Realty Income & Growth Fund) and HLRRX (LDR Real Estate Value Opportunity Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, AIGYX returned 8.07%/yr vs 4.45%/yr for HLRRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AIGYX charges 1.01%/yr vs 1.14%/yr for HLRRX.
Доходность
Сравнение доходности AIGYX и HLRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIGYX показывает доходность 12.10%, а HLRRX немного выше – 12.31%. За последние 10 лет акции AIGYX превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 8.07% против 4.45% соответственно.
AIGYX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 8.07%
HLRRX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 4.45%
Сравнение доходности по годам AIGYX и HLRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 12.10% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 12.31% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
Correlation
The correlation between AIGYX and HLRRX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2002 г. | 0.88 |
The correlation between AIGYX and HLRRX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGYX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск
AIGYX
HLRRX
Сравнение AIGYX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGYX | HLRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.55 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 3.52 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGYX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.09 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AIGYX и HLRRX
Максимальная просадка AIGYX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGYX и HLRRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGYX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -62.78% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -6.72% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -21.04% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -28.99% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.10% | -48.13% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.33% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -8.50% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.95% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGYX и HLRRX
abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что AIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGYX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.56% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 8.03% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 12.32% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 17.42% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 20.81% | +1.13% |
Сравнение комиссий AIGYX и HLRRX
AIGYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HLRRX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGYX и HLRRX
Дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности HLRRX в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.54% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 9.75% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
AIGYX and HLRRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIGYX has higher volatility (4.12%) compared to HLRRX (2.56%). In terms of maximum drawdown, AIGYX dropped -79.94% vs HLRRX's -62.78%.
AIGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIGYX и HLRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор