PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGO.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGO.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGO.TO (Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - AIGO.TO is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. AIGO.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past year, AIGO.TO returned 68.02% vs 2.35% for CBIL.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. AIGO.TO charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности AIGO.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGO.TO показывает доходность 35.91%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.

AIGO.TO

1 день
-1.81%
1 месяц
19.09%
С начала года
35.91%
6 месяцев
33.90%
1 год
68.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGO.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)20252024
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		35.91%24.70%19.81%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%2.65%

Correlation

The correlation between AIGO.TO and CBIL.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с AIGO.TO:
AIGO.TO с CIAI.TOAIGO.TO с CHPS.TOAIGO.TO с RBOT.TOAIGO.TO с BOTZAIGO.TO с INAI.TOAIGO.TO с TTTX.TOAIGO.TO с QQQ
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

AIGO.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGO.TO
Ранг доходности на риск AIGO.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGO.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGO.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGO.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGO.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGO.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGO.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
9.50

-6.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
23.69

-19.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

5.40

-3.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

58.99

-55.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

342.51

-330.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGO.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGO.TO на текущий момент составляет 3.04, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGO.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGO.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

9.50

-6.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

11.65

-9.93

Просадки

Сравнение просадок AIGO.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка AIGO.TO за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGO.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGO.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-0.06%

-26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-0.04%

-17.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

0.00%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-0.00%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

0.01%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGO.TO и CBIL.TO

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что AIGO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGO.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

0.07%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

0.19%

+17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

0.25%

+22.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

0.31%

+23.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

0.31%

+23.91%

Сравнение комиссий AIGO.TO и CBIL.TO

AIGO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGO.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность AIGO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM202520242023
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		0.06%0.09%0.49%0.00%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%

Часто задаваемые вопросы

AIGO.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for AIGO.TO.

AIGO.TO is categorized as Technology Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.60% for AIGO.TO and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGO.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор