PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGO.TO с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGO.TO с ARTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIGO.TO (Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Technology Equities funds - AIGO.TO tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index while ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, AIGO.TO returned 60.74% vs 93.75% for ARTY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIGO.TO charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности AIGO.TO и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGO.TO торгуется в CAD, в то время как ARTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGO.TO показывает доходность 35.74%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 61.39%.

AIGO.TO

1 день
0.19%
1 месяц
5.11%
С начала года
35.74%
6 месяцев
34.79%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
1.28%
1 месяц
7.59%
С начала года
61.39%
6 месяцев
60.40%
1 год
93.75%
3 года*
36.99%
5 лет*
14.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGO.TO и ARTY

2026 (YTD)20252024
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		35.74%25.32%20.16%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		61.39%24.04%14.86%

Correlation

The correlation between AIGO.TO and ARTY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

0.67

The correlation between AIGO.TO and ARTY shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с AIGO.TO:
AIGO.TO с CIAI.TOAIGO.TO с CHPS.TOAIGO.TO с BOTZAIGO.TO с INAI.TOAIGO.TO с RBOT.TOAIGO.TO с TTTX.TOAIGO.TO с QQQ
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKK

Доходность на риск

AIGO.TO vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGO.TO
Ранг доходности на риск AIGO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGO.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGO.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGO.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGO.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGO.TO c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGO.TOARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.75

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.10

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

5.55

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

17.06

-5.65

AIGO.TO vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGO.TO на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTY равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGO.TO и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGO.TO и ARTY

Максимальная просадка AIGO.TO за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки ARTY в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGO.TO и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGO.TOARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-50.45%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-16.97%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-5.46%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-17.43%

+13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

5.51%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGO.TO и ARTY

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) составляет 13.02%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 19.13%. Это указывает на то, что AIGO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGO.TOARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

19.13%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

30.18%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

34.30%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

30.07%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

28.91%

-0.94%

Сравнение комиссий AIGO.TO и ARTY

AIGO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGO.TO и ARTY

Дивидендная доходность AIGO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что сопоставимо с доходностью ARTY в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		0.06%0.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

AIGO.TO and ARTY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for AIGO.TO.

AIGO.TO tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for AIGO.TO and 0.47% for ARTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGO.TO и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор